[매매기법] 그리드 매매 기법

그리드 매매 기법(Grid Trading)은 금융 시장에서 자산을 일정 간격으로 분할하여 매수 및 매도 주문을 설정하는 자동화된 거래 전략입니다. 이 기법은 주로 변동성이 큰 시장에서 사용되며, 시장의 방향을 예측하기보다는 가격 변동성 자체를 이용하여 수익을 창출하는 데 중점을 둡니다. 이러한 특성으로 인하여 변동성이 크고 횡보하는 장에서 잘 동작하는 것으로 알려져 있습니다.

 

기본 개념

그리드 매매 기법의 핵심은 매수 및 매도 주문을 일정한 가격 간격(그리드 레벨)으로 분할하여 설정하는 것입니다. 이를 통해 시장 가격이 어느 방향으로 움직이든 일정 간격마다 거래가 이루어지게 됩니다. 이 기법은 가격이 등락을 반복하는 동안 작은 이익을 여러 번 실현하는 것을 목표로 합니다.

주요 특징

1. 비방향성: 그리드 매매 기법은 시장의 방향을 예측할 필요가 없습니다. 시장이 상승하든 하락하든 그리드에 따라 매매가 이루어집니다.
2. 자동화: 대부분의 그리드 매매는 알고리즘을 통해 자동화됩니다. 이는 거래의 일관성을 유지하고 감정적인 거래를 배제하는 데 도움이 됩니다.
3. 변동성 활용: 변동성이 큰 시장에서 특히 효과적입니다. 가격이 자주 변동하면 그만큼 더 많은 거래 기회가 발생합니다.
4. 리스크 관리: 그리드 매매 기법은 시장의 급격한 변동에도 대응할 수 있는 리스크 관리 전략이 필요합니다. 그렇지 않으면 큰 손실이 발생할 수 있습니다.

작동 방식

1. 초기 설정: 시작 가격을 기준으로 일정 간격마다 매수 및 매도 주문을 설정합니다. 예를 들어, 자산의 현재 가격이 $100이고, 그리드 간격을 $5로 설정했다면, $95, $90, $85 등에서 매수 주문을, $105, $110, $115 등에서 매도 주문을 설정합니다.
2. 주문 실행: 시장 가격이 변동함에 따라 설정된 가격에 도달할 때마다 매수 또는 매도 주문이 실행됩니다.
3. 이익 실현: 매수 주문이 실행된 후 가격이 상승하면 매도 주문을 통해 이익을 실현합니다. 반대로, 매도 주문이 실행된 후 가격이 하락하면 매수 주문을 통해 이익을 실현합니다.

장점

• 지속적인 수익 창출: 변동성이 있는 시장에서 지속적으로 작은 이익을 얻을 수 있습니다.
• 시장 예측 불필요: 시장의 방향성을 예측하지 않아도 되므로 예측의 부담이 줄어듭니다.
• 자동화 가능: 알고리즘을 통해 자동으로 거래를 실행할 수 있어 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.

단점

• 급격한 시장 변동 리스크: 시장이 한 방향으로 급격히 움직일 경우 큰 손실을 볼 수 있습니다.
• 복잡한 설정: 초기 설정이 복잡하고, 올바르게 설정되지 않으면 효과가 떨어질 수 있습니다.
• 거래 비용: 빈번한 거래로 인해 수수료가 많이 발생할 수 있습니다.

비트코인 현물에 대한 백테스트 결과

그리드 매매 기법을 변동성이 큰 코인시장에 한번 적용해 보겠습니다. 먼저 100일동안의 5분봉 기준으로 그리드 돌파시 매수/매도 하는 형태로 간단하게 구현하여 시험하여 보았습니다.

시작시점은 현재부터 100일전인 2024년 3월 13일 부터이며,

백테스트 수행 시점에 따라 결과에 차이가 있을 수 있습니다.

자료는 업비트의 가격을 따라 계산되었습니다. 대략 4%의 수익을 확인할 수 있었습니다. 같은기간 매수 후 홀딩한 경우는 약 -9%의 손실을 보게 됩니다.

KRW-BTC minute5 100 (28800, 6)
position_delta :  0.009903049148832926
총 수익률: 4.62%
최종 자산: 10461825.48원
매수 횟수: 129
매도 횟수: 118
Position : 0.10893354063716221
B&H 수익률: -8.92%
처음가격 : 100979000.0 2024-03-13 08:10:00
마지막가격 : 91974000.0 2024-06-20 23:05:00

 

결론

그리드 매매 기법은 변동성이 큰 시장에서 자동화된 방식으로 작은 이익을 꾸준히 실현할 수 있는 전략입니다. 그러나 급격한 시장 변동에 대비한 리스크 관리가 중요하며, 초기 설정이 복잡할 수 있습니다. 적절한 설정과 리스크 관리가 이루어진다면 효과적인 매매 기법이 될 수 있습니다.

내용 참고하시되, 상황에 맞는 매매기법을 잘 선택하시길 바랍니다.